Ларс Петер Хансен (англ. Lars Peter Hansen; 26.10.1952, Иллинойс) — американский экономист, эконометрист. Лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 года. Один из наиболее известных создателей обобщённого метода моментов (ОММ).

После окончания Университета Юты (степень бакалавра, 1974) и Университета Миннесоты (степень доктора философии, 1978) он работал в качестве ассистента профессора в Университете Карнеги — Меллона. В 1981 году перебирается в Чикагский университет, где становится членом Национальной академии наук США.

Известен как разработчик ОММ, является автором многих работ по применению ОММ для анализа экономических моделей в различных областях, включая экономику труда, международные финансы, финансы и макроэкономику. Является одним из редакторов «Advances in Economics and Econometrics» и «Handbook of Financial Econometrics». Совместно с Рави Джаганнатаном он получил теорему, которая известна, как граница Хансена — Джаганнатана, эта теорема говорит о том, что отношение стандартного отклонения стохастического коэффициента дисконтирования к своему среднему значению превышает коэффициент Шарпа в любом портфеле.

Женат на американке китайского происхождения Грейс Цзян (кит. упр. 蒋人瑞, пиньинь: Jiǎng Rénruì), дочери известного экономиста Шо-Цзэ Цзяна (англ.)русск.. У Ларса и Грейс есть сын Питер.

Награды

• Медаль Фриша (1984) совместно с Кеннетом Синглтоном
• Премия Неммерса по экономике (2006)
• BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Awards (2010)
• Нобелевская премия по экономике (2013)

Основные произведения

• Hansen, L. P. Generalized Methods of Moments: A Time Series Perspective, in International Encyclopedia of the Social and Behavior Sciences, 2000.
• Hansen, L. P. (1982), «Large Sample Properties of Generalized Methods of Moments Estimators» in Econometrica, Vol. 50, page 1029—1054, where he proposed the GMM-procedure.
• Hansen, L. P., Jagannathan, R. (1991): «Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies», Journal of Political Economy, 99 225—262.
• Hansen, L. P., Singleton, K. J., (1982) "Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models, " Econometrica, Econometric Society, vol. 50(5), pages 1269-86.
• Hansen, L. P., Hodrick, R. J. (1980) «Forward Exchange-Rates As Optimal Predictors of Future Spot Rates — An Econometric-Analysis.» Journal of Political Economy 88: 829—853.
• Hansen, L. P., Sargent, T. J. (1980) «Formulating and Estimating Dynamic Linear Rational-Expectations Models.» Journal of Economic Dynamics & Control 2: 7-46, 1980.
• Hansen, L. P., Heaton, J. C., Li, N. (2008) Consumption Strikes Back? Measuring Long-Run Risk, Journal of Political Economy (April 2008), 116(2): 260—302.
• Hansen, L. P., Sargent, T. J. (2007) Recursive Robust Estimation and Control without Commitment, Journal of Economic Theory, 2007, 136(1): 1-27.
• Hansen, L. P., Sargent, T. J., (2008). Robustness. Princeton University Press.
• Hansen, L. P., Scheinkman, J., (2009) Long Term Risk: an Operator Approach, (January 2009). Econometrica, Vol. 77, No. 1, pp. 177—234.
• Hansen, L. P., (2007) The Richard T. Ely Lecture : «Beliefs, Doubts and Learning: Valuing Macroeconomic Risk», The American Economic Review (May 2007), 97(2): 1-30.

Ссылки

• Страница на сайте Чикагского университета

1. Record #130587087 // Gemeinsame Normdatei — Leipzig: Katalog der Deutschen Nationalbibliothek, 2012—2014. Проверено 16 марта 2015.